【研究分野】経済統計

【研究領域課題番号】25285067 (KAKENデータベースで見る）

【研究キーワード】

経済統計学 / パネルデータ / 共和分 / 構造変化 / ジャンプ / 動学パネル / GMM / 計量経済学

【研究成果の概要】

本研究ではクロスセクション方向の次元Nと時系列方向の次元Tがどちらも大きな「大規模パネル・データ」の統計的分析手法の開発とそれらを応用した実証分析を行うことが研究の主眼である。理論的な側面では，NとTの両方を無限大に発散させる漸近論およびNを固定したTに関する漸近論を駆使し，パネル・データ分析のための新たな分析手法を開発した。これらの手法を用いた実証分析も行っており，本研究の成果は，国内外の計量経済学の理論・実証の両面で注目を集めており，国際的に大きなインパクトを与えた。今後は，本研究で開発した手法を用いた実証分析が広く行われ，大規模パネル・データを用いた分析が盛んに行われていくと期待される。

【研究種目】基盤研究(B)

【研究期間】2013-04-01 - 2016-03-31

【配分額】13,520千円 (直接経費: 10,400千円、間接経費: 3,120千円)

【研究分野】経済統計学

【研究領域課題番号】23530257 (KAKENデータベースで見る）

【研究キーワード】

経済統計学 / 住宅金融 / 住宅経済 / 計量経済学 / 都市経済 / 住宅ローン選択 / パネルプロビット / ミックスト・ロジット同時推定 / 所得リスク / 金利リスク / 危険回避度 / 資産選択 / 住宅ローンタイプ選択 / パネルデータ / プロビット推定 / ミックスト・ロジット推定

【研究成果の概要】

借手の住宅ローンタイプの選択行動を分析した．固定金利型と変動金利型住宅ローンの金利差が縮小しているにも拘わらず，変動金利型住宅ローンが急増している．このことから借手の行動は金利のみではなく，所得リスク（所得の変動リスクと失業リスク）に強く影響されることを明らかにした．また，資産として大きな割合を占める住宅が家計の消費行動に及ぼす効果を分析した．その結果住宅資産効果は，住宅価格の下落時の方が上昇時よりも大きく影響を及ぼすことが検証された．いずれの分析も計量経済学の手法で行った．

【研究種目】基盤研究(C)

【研究期間】2011 - 2013

【配分額】3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)

【研究分野】経済統計学

【研究領域課題番号】22243020 (KAKENデータベースで見る）

【研究キーワード】

計量経済学 / プログラム評価 / セミパラメトリック / ノンパラメトリック / 高齢者問題 / 引退行動 / 操作変数法 / 高齢者 / パネル調査 / 政策評価 / 失業保険政策 / スムージングパラメター / トランスフォメーションモデル / Tobitモデル / パネルデータ / 雇用保険制度 / 年金

【研究成果の概要】

手法：（１）従来のプログラム評価手法は、観察される変数による違いのみを許していたが、適切な操作変数があれば、観察されない変数による違いがある場合にも同様の分析ができることを示した。（２）また（１）の手法を含む非常に一般的な推定量に対する漸近分布の導出手法を示した。特にモデルが真のデータ生成過程を含まない場合に、漸近分布に追加的な項が現れることを示した。その他の手法の開発に取り組んだ。
高齢者問題：（１）那覇におけるパネル調査を2度実施した。（２）他の都市の調査結果と併せ用い、高齢者の引退行動に、経済面、健康面、家族・社会関係的側面がどのように影響するかを実証分析した。さらに種々の分析を行った。

【研究種目】基盤研究(A)

【研究期間】2010-04-01 - 2014-03-31

【配分額】46,280千円 (直接経費: 35,600千円、間接経費: 10,680千円)