【研究分野】経済統計

【研究領域課題番号】17H02513 (KAKENデータベースで見る）

【研究キーワード】

時系列分析 / 非定常時系列 / 点過程 / マクロ時系列 / 高頻度金融時系列 / Levy過程 / SIMLフィルタリング / 時系列計量分析 / 点過程アプローチ / マクロ経済時系列 / 高頻度金融データ / 時系列フィルタリング / 統計的時系列分析の理論と応用 / マクロ経済データと金融データ / 点過程(ジャンプ過程)と確率過程 / 計量経済学 / 時系列解析 / 点確率過程

【研究成果の概要】

経済時系列データに対する新しい統計的計量分析の理論と応用、特に点過程に関連する諸問題を検討した。現代の社会・経済に潜む様々な経済リスク・金融リスクの統計的分析において有用と思われる新たな統計的な分析法を開発した。
研究成果は統計理論面と応用問題にまたがる。理論面では点過程を含む確率過程の統計モデルを検討、高頻度金融データ分析におけるjump問題を検討、マクロ経済時系列データの変動分析を検討した。またノイズを含む非定常経済時系列に対するSIMLフィルタリング法を開発した。さらにマクロ時系列データおよび高頻度時系列データの解析を行い、この研究プロジェクトで開発した方法の有効性を確認した。

【研究の社会的意義】

これまで知られていた計量分析法では社会や経済で時々起きる現象の分析は十分とは言えず、この研究プロジェクトにより点過程アプローチの重要性と限界が明らかになったことは今後のさらなる研究の基礎となることが期待される。また近年の社会・経済では事前には予想できない時々しか起きない大きな変動の理解がすすみ、対処法の設計に資すると考えられる。
なお報告書に研究プロジェクト参加者の佐藤の応用例「コロナ感染の逐次予測法」について説明した。

【研究種目】基盤研究(B)

【研究期間】2017-04-01 - 2021-03-31

【配分額】12,220千円 (直接経費: 9,400千円、間接経費: 2,820千円)

【研究分野】数学一般(含確率論・統計数学)

【研究領域課題番号】23244011 (KAKENデータベースで見る）

【研究キーワード】

統計科学 / 時系列解析 / 統計的漸近理論 / 金融工学 / 計量ファイナンス / 経験尤度比 / 安定過程 / ポートフォリオ / 非線形時系列解析 / 経験尤度法 / セミマルチンゲール / ポートフォリオ推測 / 計量経済学 / 一般化モーメント法 / 近接単位根過程 / 高次元データ / 因果性検定 / 統計数学 / 統計的金融工学 / 統計推測 / 医学・生物統計 / 遺伝子統計 / 数理モデル / 統計的推測 / 統計的予測・制御 / モデル選択 / 医薬生物統計

【研究成果の概要】

極めて一般的なダイナミクスが非線形で革新過程の分布が非対称な時系列(非対称 CHARN)モデルは、生体、経済、金融、自然現象を広範囲にとらえるパラダイムモデルとなるものと期待される。本申請では、非対称CHARNモデルの最適推測論を局所漸近正規性(LAN)に基づいて構築した。また経験尤度法を、種々の確率過程、特に安定過程まで発展させることが出来た。さらには確率過程への縮小推定論の展開も行った。理論成果は、ポートフォリオ推測や、因果性解析へ応用した。また応用することで得られた知見から統計推測の数理理論、数学理論へフィードバックもはかり、我国の若手研究者を育成する中で理論と応用の双方の進展を得た。

【研究種目】基盤研究(A)

【研究期間】2011-04-01 - 2015-03-31

【配分額】47,840千円 (直接経費: 36,800千円、間接経費: 11,040千円)

【研究分野】経済統計学

【研究領域課題番号】20730147 (KAKENデータベースで見る）

【研究キーワード】

計量経済学 / 経済統計学 / 統計数学 / 時系列解析 / 統計的推測 / モデル選択 / 数理ファイナンス / 多変量解析 / データマイニング

【研究成果の概要】

(1)金融資産の収益率過程がARMA-GARCH過程および非定常過程のクラスであるtime-varying ARCH過程に従う場合に、適切なリサンプリング(ブートストラップ)手法を提案し、これらを用いた最適ポートフォリオ推定量を提案した。また、その推定量の漸近的性質を解明した。さらには、経験データを用いてこの手法の実用可能性を検証した。
(2)平均・分散最適化ポートフォリオ以外の各種ポートフォリオの調査およびその推定量の漸近的性質を調査した。特に、下方積率を最適化する"Pessimistic Portfolio"などの調査や、離散時間モデルにおける多期間問題の最適化アルゴリズムを提案した。また、年金保険におけるALM(資産負債管理)の手法を提案した。

【研究種目】若手研究(B)

【研究期間】2008 - 2011

【配分額】4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)