金融・不動産市場をリアルタイム予報するセンチメント・インデックス構築の理論と方法
【研究分野】社会システム工学・安全システム
【研究キーワード】
センチメント分析 / ファイナンス / 不動産 / テキスト・マイニング / ビッグ・データ
【研究成果の概要】
本研究では、景気を左右する経済主体の心理や経済・経営活動の雰囲気を表す「センチメント」を計量化し、「見える化」した指標として定義することを試みる。具体的には、日本経済新聞というテキスト・データを利用し、自然言語処理分野の成果を応用することにより、日本の経済状態を表す指標を構築する。これをセンチメント・インデックスと名付ける。その上で、このインデックスが金融資産価格や、J-REIT価格・住宅価格・賃料といった不動産価格に対して、持続的かつ頑健な予測可能性を有することを実証する。
【研究代表者】
【研究連携者】 |
前田 章 | 東京大学 | 大学院総合文化研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
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【研究協力者】 |
數見 拓朗 | サイバーエージェント | 技術本部秋葉原ラボ | R&Dエンジニア |
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【研究種目】挑戦的萌芽研究
【研究期間】2015-04-01 - 2018-03-31
【配分額】3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)