【研究分野】社会システム工学

【研究領域課題番号】11558046 (KAKENデータベースで見る）

【研究キーワード】

信用リスク分析 / 半定値問題 / 倒産リスク評価 / ロジットモデル / 実証分析 / 中小企業 / 財務指標 / スコアリング / スコアリンング / 半生定値問題 / 国際分散投資 / 最適化アルゴリズム / ポートフォリオ最適化 / 信用リスク / 財務諸表分析 / 判別分析 / ニューラルネット

【研究成果の概要】

3年間にわたって様々な金融リスク評価方法に関する研究を行った。
I 倒産判別に関わる研究
(1)半定値計画法を用いた倒産判別モデルの研究
(2)半定値計画法による倒産判別アルゴリズム
(3)非線形半定値計画問題の解法に関する研究
(4)2次効用関数を用いたクレジット・カードの評価
(5)金融工学における大域的最大化問題の研究
II 金融リスク分析に関わる研究
(1)最大予測可能性ポートフォリオ・モデルの解法の研究
(2)ヨーロピアンタイプのオプション価格の上下界値評価
(3)資産運用における下方リスクの研究
(4)シミュレーションによる派生証券価格計算の超高速化
III 金融ビジネス・モデル特許に関する調査研究
IV 金融リスク分析に関する啓蒙運動

【研究種目】基盤研究(B)

【研究期間】1999 - 2001

【配分額】13,100千円 (直接経費: 13,100千円)