モンテカルロフィルタを用いた金融時系列における潜在要因の推定
【研究分野】統計科学
【研究キーワード】
ボラティリティ / 状態空間モデル / 実現分散 / 高頻度データ / 投資信託 / 時系列解析 / 金融データ / GARCHモデル / 計算機統計学 / モンテカルロフィルタ / 非対称性 / 計量ファイナンス / 数理ファイナンス / 計算統計学 / 自己組織化
【研究成果の概要】
金融時系列における潜在要因の推定についてさまざまなモデルについて研究を行った。特に資産価格のボラティリティの推定について2つの成果が得られた。1つは新しいJump-GARCHモデルを提案し、実際のデータに適用してボラティリティの推定、予測を行った。もうひとつは高頻度データを使った実現ボラティリティの推定法について新しい手法の開発を行い、その有効性をシミュレーションおよび実際のデータを使って調べた。
【研究代表者】
【研究協力者】 |
| 陳 春航 | 琉球大学 | 理学部 | 准教授 |
| 矢野 浩一 | 内閣府 | 経済社会総合研究所 | 研究員 |
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【研究種目】基盤研究(C)
【研究期間】2006 - 2008
【配分額】3,730千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 630千円)