構造変化分析の実用的発展に向けた研究
【研究分野】経済統計
【研究キーワード】
構造変化 / 内生性 / 経済予測 / 大規模データ / 信頼区間 / フィリップス曲線 / 低周波変動 / インフレ率 / ファクターモデル / 将来予測 / 構造変化点の信頼区間 / ウェーブレット「国際情報交換」 / 主成分分析 / 構造変化分析 / 仮説検定の棄却力 / データの断絶
【研究成果の概要】
計量経済学の構造変化分析につき、実際の経済分析への有用性を向上すべく、以下の３点につき理論および実証研究を行った。１点めは、経済モデルの内生性への対応であり、操作変数法を用いる手法の是非につき議論し、最小二乗法を用いたより正確な統計的推論を提案にした。２点めは、データが複雑なトレンドや断絶といった低周波ノイズを持つ場合に、より正確な構造変化分析手法を確立した。３点めは、大規模データを用いた将来予測問題の中で構造変化分析をどのように活用するべきかを考察し、新しいマクロ経済予測手法を提案した。研究成果は国際・国内学会での発表、国際的学術誌への掲載を通じて、国内外へ広く発信した。
【研究代表者】
【研究種目】若手研究(B)
【研究期間】2013-04-01 - 2016-03-31
【配分額】3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)